财经研究

2003, (02) 36-40

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基于附息债券的人民币基准收益曲线
The Benchmark Yield Curve of RMB on the Basis of Coupon Bonds

万正晓

摘要(Abstract):

本文在阐述基准收益曲线重要性的基础上,构造出一种基于附息债券市场报价的人民币收益率定价模式,并通过可视化定价软件的开发,对人民币收益曲线进行了较为详细的实证研究,拟探索利率市场化改革进程中人民币收益曲线的变动趋势,为企业的融资决策以及金融创新工具的开发提供依据。

关键词(KeyWords): 收益曲线;利率期限结构;定价模型

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation):

作者(Author): 万正晓

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