财经研究

2002, (07) 14-18

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外汇市场信息与汇率波动性研究
A Study on Information of the Foreign-Exchange Market and Volatility of Foreign-Exchange Rate

伍戈,姜波克,唐建伟

摘要(Abstract):

本文归纳了近年来有关外汇市场的波动性研究的最新进展 ,并运用GARCH等模型及经验数据研究市场信息与国别间汇率的互动关系、公众及私人信息与汇率波动、信息外部性以及交易量与波动性等问题 ,试图揭示外汇市场信息与汇率波动的相关性 ,并指出我国外汇市场的特异性。

关键词(KeyWords): 外汇市场;汇率波动性;信息

Abstract:

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基金项目(Foundation):

作者(Author): 伍戈,姜波克,唐建伟

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